Curva de capital forex

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Eigener Tradingverlauf.
Gewinnwahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einem Gewinntrade kommt? A Berechnet sich aus Gesamtanzahl Trades / Anzahl Gewinnertrades.
Artigo: Verlierer: Wie ist das Verhältnis der Gewinne zu den Verlusten. Diese Kennziffer wird também é Profitfaktor bezeichnet. Berechnet sich aus Bruttogewinn / Bruttoverlust.
Anzahl Trades: Wie viele aufeinanderfolgende Sollen im Rahmen der Simulation durchgefÃјhrt werden?
Simulationsdurchl¤¤¤¤¤¤¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Você pode usar o deutlich, wie sich trotz gleicher Parâmetro die Performancekurve entwickeln kann.
Risiko pro Trade: O que você está fazendo? Verfügung stehenden Kapitals soll bei einem Trade eingesetzt werden? Bei einer absoluten Angabe ist dieser Wert immer gleich. Bei einer Prozentangabe Г¤ndert sich der Einsatz eines Comércios em Abhängigkeit des zu diesem Zeitpunkt zur Verfögung stehenden Kapitals.

Curva de capital em Forex
Eu estava muito animado com a minha estratégia Pilum há dois meses. A pesquisa parecia ótima e tudo estava pronto para o rock and roll. O teste de demonstração começou e depois & # 8230; não aconteceu muita coisa.
O Quantilator está (principalmente) pronto, o que finalmente me deu tempo para voltar e rever o que aconteceu com o Pilum.
Negociação demo ao vivo de Pilum. 9 de dezembro de 2016 a 7 de fevereiro de 2017.
O resultado esperado foi que eu ganharia 75% do tempo. Os negócios não eram frequentes, então pensei que talvez estivesse apenas tendo azar. Mas então minha taxa de vitórias permaneceu em torno de 50%. Testes estatísticos simples me disseram que era improvável que isso desse azar.
Eu usei o tempo de pesquisa para derramar sobre o meu código de pesquisa e compará-lo com negociações ao vivo. O que eu descobri foi que uma única linha de código (AHHHHHHHHHHHHHHH!) Estava incorretamente calculando meu preço de entrada, exagerando drasticamente os lucros.
O código defeituoso produziu essa curva de capital a partir de uma única combinação de configurações:
Quando o resultado real e correto se parece com isso com as mesmas configurações:
O backtest preciso de Pilum.
Eu serei honesto & # 8230; Eu gosto muito mais do backper defeituoso!
O novo backtest de configuração única não é tão bom, mas ainda é digno de comércio. Existem algumas características que eu não gosto e características que eu amo. Vamos nos aprofundar neles.
O que eu não gosto.
A frequência de negociações é muito baixa. Dos 19 meses, houve um total de 43 negócios. 43 negociações para incluir um backtest em mais de 40 instrumentos é um número muito pequeno.
Se não fosse pelo padrão estatístico que faz o backup da frequência, eu não consideraria o teste. No entanto, existem 20.000 barras nos 44 instrumentos. Há 880.000 barras totais usadas para analisar se o meu padrão Pilum oferece algum valor preditivo.
As previsões mais valiosas, no entanto, também são excepcionalmente raras. É por isso que não consigo aumentar a frequência de negociação, o que poderia suavizar os retornos.
O que eu amo.
Meus sistemas anteriores, como QB Pro e Dominari, trocaram ativamente por vitórias relativamente pequenas. Os custos de negociação exerceram um enorme impacto no desempenho geral.
O backtest preciso de Pilum.
Agora olhe novamente para a curva de patrimônio correta (a imagem à direita). Você vê o lucro final de aproximadamente 0,14? Isso é um retorno de 14% sem alavancagem durante um período de 19 meses.
A alocação de 2: 1 ou 3: 1 de alavancagem nessa estratégia poderia gerar retornos anuais médios de 15-25%.
Detectando risco oculto.
Uma medida fundamental de risco é a assimetria. Você não pode usar esse termo você mesmo, mas é algo que a maioria de vocês já entendeu. A maior queixa sobre as pessoas que negociavam com Dominari era que o vencedor médio em relação ao perdedor médio era fortemente inclinado para os perdedores.
Dominari vence na maioria dos meses, mas quando perdeu em dezembro foi devastador. Eu implementei o que eu pensava ser uma parada de portfólio após o dia 9 de dezembro. Então eu tive uma perda menor, mas ainda muito dolorosa, em janeiro. O stop loss de 3% no nível do portfólio deve evitar quebras futuras, agora que sei o que está errado.
Eu ainda acredito em Dominari. Mas, obviamente, perdi o trabalho da maior parte do ano devido a esses eventos.
Sabendo que a assimetria é uma boa medida do risco de blowout (mesmo que você nunca tenha visto isso no backtest, como aconteceu com Dominari), Pilum parece extremamente encorajador.
Este é um histograma de ganhos e perdas por dias. Você deve notar algumas coisas.
A barra mais alta está à direita de 0. Isso significa que o resultado mais frequente é vencer.
O maior dia de vitórias é dramaticamente melhor que o pior dia de derrotas. O pior resultado foi uma perda de 2%. O melhor resultado é ganhos próximos a 10% em um único dia (sem alavancagem!).
Este é o perfil estatístico de uma ideia que tem muito mais probabilidade de obter uma avalanche de lucros do que a de se desfazer.
Fica ainda melhor.
Você diria que as curvas de patrimônio líquido azul e vermelho são alta ou vagamente correlacionadas? Olhe de perto.
Escrever este post me fez pensar cuidadosamente sobre a estratégia da Pilum. Eu decidi que talvez eu devesse ver se todos os lucros estão vindo de diferentes configurações ao mesmo tempo. Há muito pouco risco de overfitting os dados, pois minha estratégia tem apenas 1 grau de liberdade.
As barras azuis são a curva de capital da Configuração 1.
As barras vermelhas são para o ajuste 2.
Você acha que estes são rigorosamente ou não?
Se você disse vagamente correlacionado, então você está correto. Observe como cada curva de capital mostra grandes ganhos de lucro. Você percebeu como esses saltos de lucro ocorrem em dias diferentes?
O cenário azul dispara em um único dia em novembro de 2016. Ele deixa a curva de capital vermelho sufocando em sua poeira.
Mas então, olhe o que acontece quando eu avanço em dezembro. A curva vermelha atinge dramaticamente a curva azul e até a ultrapassa.
A correlação entre as duas estratégias é de apenas 57%.
Combine várias configurações em um portfólio.
Esta é uma curva de capital muito mais agradável!
Correlações soltas são um PRESENTE. Combinar duas curvas de patrimônio instáveis ​​em uma única estratégia torna o desempenho muito mais fácil.
As porcentagens de dias que são lucrativos também aumentam. A definição 1 é lucrativa em 58,0% dos dias. A configuração 2 é lucrativa em 53,5% dos dias.
Mas & # 8230; combiná-los torna a Pilum lucrativa em 68,2% dos dias. Impressionante!
Isso também fornece mais dados, o que me coloca em uma posição mais forte para analisar a assimetria da estratégia. Veja os histogramas de frequência abaixo. Eles são o mesmo tipo de histograma que mostrei na primeira seção desta postagem do blog. Como você notará, eles parecem muito diferentes.
O resultado mais provável para qualquer dia é um pequeno vencedor.
A barra verde alta é o resultado comercial mais provável para qualquer dia com pedidos preenchidos. O dia médio é um retorno positivo de 0-1%.
A pequena barra vermelha é o pior dia de negociação da estratégia combinada.
As pequenas barras verdes são os melhores dias de negociação da estratégia combinada.
Olhe o quão longe para a direita as barras verdes vão. O maior vencedor é mais de 3x a maior perda. E há muitos mais grandes vencedores em comparação aos perdedores.
Os vencedores gigantes são muito mais prováveis ​​do que as perdas comparáveis.
Eu imediatamente empurrei Pilum para a negociação ao vivo com essa combinação de duas estratégias. Espero que adicionando um segundo grau de liberdade e executando cerca de 30 versões diferentes da estratégia & # 8211; tudo com configurações diferentes & # 8211; irá adicionar ao desempenho e suavizar os retornos ainda mais.
Dominari não tem trabalhado na minha conta FXCM, o que é muito difícil de aceitar porque o desempenho em falta parece ser um problema de execução enterrado. Pilum, no entanto, comercializa muito raramente. É improvável que a qualidade de execução faça uma diferença dramática nos resultados a longo prazo.
Então, eu vou converter a conta FXCM para negociação exclusivamente com a Pilum. Isso será oferecido como uma estratégia no Collective2 dentro das próximas semanas, uma empresa com a qual eu venho trabalhando de perto. Seus usuários são mais investidores, em vez de orientados para negociação. eles são muito mais propensos a ver baixa frequência de negociação como uma coisa boa. Eu suspeito que a maioria das pessoas aqui tem uma opinião diferente e quer ver muita ação no mercado.
Medindo a retidão da curva de equidade.
Alguns dos posts mais interessantes que foram publicados na QUSMA comparam e contrastam vários métodos diferentes de medir uma determinada condição. O post mais recente neste estilo procurou comparar diferentes métodos de medir a retidão de uma curva de capital.
Veja algumas das métricas que o artigo analisou:
Existem, é claro, algumas métricas de retidão “padrão”. R-quadrado é o mais popular e funciona muito bem. Eu gosto de aumentá-lo para a quarta potência, a fim de ampliar pequenas diferenças e torná-las um pouco mais legíveis. Outra métrica popular é o K-Ratio, do qual há pelo menos 3 versões diferentes flutuando. O K-Ratio também leva em conta os retornos, portanto, não é apenas uma medida de retidão. Eu prefiro a versão Zephyr, que é calculada como a inclinação da curva de capital dividido pelo seu erro padrão.
O autor continua sugerindo algumas outras variáveis ​​que seriam interessantes de considerar:
Alguns outros números que eu acho que podem ser interessantes: a razão entre a área da diferença acima e abaixo do ideal, a volatilidade da diferença, a volatilidade da diferença abaixo do ideal, desvio absoluto médio e desvio absoluto médio abaixo do ideal (ambos padronizado para a magnitude da curva).
Neste ponto, o autor lança uma curva e introduz uma nova métrica chamada Qusma Equity Curve Straightness, Downward Deviation e Stability Measure (QECSDDSM). Esta nova métrica é projetada exclusivamente para medir a linearidade da curva de capital.
Medir a linearidade de uma curva de capital é uma maneira interessante de avaliar a volatilidade.
O restante do artigo usa a nova métrica e compara os resultados calculados com os das outras métricas possíveis em quatro conjuntos de dados diferentes. Os resultados acabaram mostrando que não havia muita diferença entre os diferentes métodos:
Em geral, a maioria dos números concordam uns com os outros em termos de ordenar as curvas da melhor para a pior, de modo que a formulação real do QECSDDSM realmente não importa tanto assim.
O artigo continua testando as métricas em uma coleção diferente de conjuntos de dados. Mais uma vez, a nova métrica falhou em superar significativamente as métricas já existentes. No entanto, a oferta acredita que a nova métrica pode ser potencialmente útil após um maior desenvolvimento.
Surpresa de Backtest irritante.
Os primeiros resultados do backtest estão na segmentação da minha estratégia cross-price for SMA. Olhando para trás, eu deveria ter pré-pesquisado essa ideia antes de avançar publicamente. Olhe antes de pular!
Eu redescobri o mesmo problema irritante que desperdiçou 2 meses da minha vida em março de 2012. Estou mais irritado em encontrar os mesmos resultados de novo do que qualquer coisa. Se você fosse capaz de cruzar cruzamentos sobre o SMA 200 sem o spread, a estratégia seria um monte de dinheiro.
A ideia levou à utilização de cruzamentos de preços do SMA 200 para negociar com ordens limitadas de graça usando o BBBO (Best Bid Best Offer). Isso caiu depois que os pedidos receberam uma taxa de preenchimento de 80% em vários corretores. Precisava de 95% + taxas de preenchimento para funcionar.
A estratégia parece enganosamente atraente. É completamente inútil.
Os custos de negociação no mundo real, incluindo o spread e o slippage, funcionam em algo como 2 pips no EURUSD. A estratégia foi negociada 29.132 vezes no gráfico M1 para obter um lucro de US $ 118.970. O problema é que o custo do spread de 2 pip teria custado US $ 582.640. A curva de capital bonita custa US $ 4 para cada US $ 1 de lucro. Não é bom.
O preço cruzou a média móvel simples de 200 períodos em mais de 29.000 vezes em 2011.
A análise da curva de distância da SMA não se concretizou como eu esperava. Havia muito menos oportunidades de negociação longe da média móvel do que eu previa "# 8211; a SMA é mais pegajosa do que eu pensava anteriormente. Não importa onde eu olhasse, a estratégia sempre gastava mais dinheiro em custos de negociação do que ganhava. Eu postei todas as imagens aqui por uma questão de perfeição.
Eu irei mover isso para o gráfico M5 na próxima rodada de testes. Todos podem dizer alto, & # 8220; Eu te avisei! & # 8221;
Negociações entrando a ± 0,1% de distância do SMA 200.
Negociações entrando a ± 0,2% de distância do SMA 200.
Negociações entrando a ± 0,3% de distância do SMA 200.
Negociações entrando a ± 0,4% do SMA 200.
Negociações entrando a ± 0,5% de distância do SMA 200.
Negociações entrando a ± 0,6% do SMA 200.
O próximo passo é dar uma rápida olhada nos gráficos do M5 para ver se consigo fazer a idéia básica viável lá.
Pensamentos posteriores.
Esta série acabou levando a uma estratégia comercial lucrativa. Se você quiser ler a jornada, sugiro ler os artigos em seqüência.

Negociação de Curva de Equidade 3.
como você pode ter lido na minha revisão da EURClimber EA, ele usa uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro que eles chamaram de & # 8220; Sistema de proteção da conta da curva da equidade & # 8220 ;. Esta estratégia nada mais é do que o que geralmente é chamado de & # 8220; Equity Curve Trading & # 8220 ;.
É uma estratégia muito interessante que foca na curva de capital e não no desempenho comercial único. É mais ou menos o mesmo foco que tento ter ao desenvolver meus EAs e é provavelmente por isso que eu particularmente gosto de decidir desenvolver mais nessa direção.
O que significa "Negociação de Curva de Capital"?
Primeiro defina a curva de capital. No MT4, distinguimos entre saldo e curva de capital.
Com o equilíbrio, definimos a curva feita por todos os lucros e perdas encerrados. Quando fechamos um pedido, o saldo é atualizado e permanece o mesmo até que um novo pedido seja fechado no resultado.
Com o patrimônio, definimos a curva feita pelo saldo mais ou menos o valor das ordens abertas. Portanto, o patrimônio líquido será menor do que o saldo se as ordens abertas reais estiverem em perda, ou maiores que o saldo, se o valor das ordens em aberto for positivo.
Normalmente, devemos nos concentrar na equidade, como é o valor real da nossa conta, uma vez que também leva em conta o valor das ordens abertas.
Para EQT (Equity Curve Trading), podemos usar tanto o saldo como o patrimônio. A maioria das pessoas que os aplicam usa o saldo, mas eu pessoalmente prefiro trabalhar com o patrimônio. Mas muito depende de como você decide aplicar a estratégia. Mais sobre eu vou detalhar as possíveis abordagens.
O EQT é feito aplicando uma média móvel (geralmente uma média móvel simples) ao patrimônio líquido (ou saldo) dos últimos N pontos. Dependendo de como você calcula o patrimônio, eles podem ser os últimos N dias / horas de negociação, ou os últimos N pedidos. No caso de você decidir trabalhar com o patrimônio você provavelmente irá calcular o tempo baseado. Em caso de saldo, você pode usar curvas baseadas em tempo ou ordem.
Se a linha de capital estiver ABAIXO da média móvel de si mesmo, podemos decidir parar de operar ao vivo ou reduzir o tamanho do lote das negociações. Viceversa, se a linha de capital estiver acima da média móvel, nós trocamos a estratégia ao vivo ou usamos um tamanho de lote maior.
Por que fazemos isso?
Porque se o patrimônio está abaixo de sua média móvel, supomos que o sistema de negociação não está funcionando como deveria (está em um período ruim & # 8221;) e precisa ser pausado esperando a estratégia vir de volta para um bom desempenho.
Mas nós não temos que parar o sistema de negociar completamente. Devemos continuar a deixá-lo negociar como de costume, mas em demonstração (ou simulação) para que você possa voltar a operar ao vivo quando a equidade de demonstração voltar acima da média móvel.
Alguns não impedem a conta ativa de negociar, mas adaptam o tamanho do lote com base no fato de que o.
Quais são os benefícios dessa estratégia? Bem, os benefícios vêm do fato de evitarmos negociar a estratégia quando, evidentemente, ela não está sendo bem negociada. Sabemos que todas as estratégias têm "períodos ruins" & # 8221; devido a razões diferentes (Ex. muita volatilidade, ou não volatilidade suficiente, etc). Em vez de executar a estratégia quando ela não é destinada a ser executada, fazemos uma pausa, esperando que ela retorne ao comércio com os melhores desempenhos. Dessa forma, devemos ser capazes de aumentar o desempenho e diminuir o empate.
Quais são os contras desse tipo de abordagem? Algumas estratégias podem não se beneficiar dessa abordagem, pois podemos permitir que elas não negociem períodos em que possam recuperar a perda anterior. Então, às vezes com EQT, podemos ter o resultado oposto de diminuir o desempenho e, às vezes, aumentar o empate. Portanto, use-o nas estratégias depois de fazer algumas análises sobre performances anteriores e sobre suas ações.
Como fazer isso?
O que eu sugiro que você faça é ter duas plataformas MT4: uma demo e uma ao vivo. O demo sempre será comercializado. O vivo será negociado apenas quando a curva de capital está acima da sua média móvel. Então, na realidade, o principal é.
Como calcular a linha de capital e mais importante a média móvel dela?
Bem, eu pessoalmente uso um indicador que desenvolvi para isso. Ainda não está pronto 100%, mas vou publicá-lo nos próximos dias.
Mas você pode gravar seus negócios no Excel (ou no OpenOffice Calc), criar um gráfico e aplicar uma média móvel a ele.
Há também um bom software que usei chamado TradeLogger, que pode ajudá-lo nisso. Não é barato (US $ 47,99 / mês) e não se integra facilmente ao Metatrader 4. As imagens deste artigo foram extraídas do manual on-line do Tradelogger.
Aqui está uma captura de tela do tradelogger em ação:
O período da média móvel depende da estratégia e você deve jogar um pouco com ela. Normalmente, um período de 9/10 é usado, mas para obter performances ideais, você precisa experimentar.
Cruz de ângulo?
Desde então, falamos sobre a cruz da curva de capital acima / abaixo de sua média móvel. Mas alguns usam outra abordagem que é simplesmente olhando para o ângulo da média móvel. Neste último caso, nós paramos de operar ao vivo quando a média móvel está diminuindo (último valor mais baixo que o anterior) e retomando a negociação quando ela está aumentando (último valor maior que o anterior).
Aqui está um exemplo de trades filtrando com base na equidade cruzando sua média móvel:
e aqui está um exemplo de trades que filtram baseado na média móvel da equidade & # 8220; ângulo & # 8221 ;:
O ângulo & # 8221; A abordagem é um pouco mais lenta, mas geralmente leva menos sinais falsos. Novamente toda estratégia & # 8220; equidade & # 8221; precisa de um pouco de testes para encontrar os melhores resultados.
EQT para o portfólio EA.
Em nosso gerenciamento de portfólio, podemos, por exemplo, decidir habilitar / desabilitar um EA com base na curva de cada equidade do EA. Dessa forma, podemos impedir que um EA negocie quando o vemos balançar abaixo da média móvel e retomar quando o saldo de seus pedidos voltarem acima dele.
Espero que você ache essa estratégia interessante. Como eu lhe disse, esta estratégia é usada pelo EURClimber EA e eu também estou implementando na próxima versão do & quot 82; pimped & # 8221; Bot de crescimento de Forex & # 8230; é por isso que leva um pouco mais de tempo para ter a nova versão dele.
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3 pensamentos sobre & ldquo; Negociação de Curva Equity & rdquo;
Tudo parece ótimo. Eu acho que o Growth Bot tem tanto potencial na forma como ele percebe nova tendência e também cestas de ordem, mais encomendas quanto mais forte a tendência.
Oi Andrea, eu acho que esse tipo de aproximação é um complemento muito bom na gestão do dinheiro se levarmos em conta o tamanho do lote (sempre o mais sutil). A beleza disso é implementá-lo automaticamente no EA. Se colocarmos dessa maneira, tenho certeza de que 30% de DD no Crescendo nunca será atingido com uma grande perda, pois uma negociação na direção errada causará uma bagunça menos significante do que 4 ou 5 negociações.
Grande approch mister genious, não pode esperar para obter o novo conjunto Pinp My EA do FGB.
Crescendo não é o tipo de EA que pode usar essa estratégia como ela é. Mas eu estou pensando em algo semelhante que pode ajudar a diminuir o DD. Provavelmente não vai estar na v1.4 de qualquer forma, uma vez que a minha ideia irá requerer muito tempo para desenvolvimento e teste.

Curva de capital.
DEFINIÇÃO de 'Equity Curve'
Uma curva de capital é uma representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação durante um período de tempo. Uma curva de capital com uma inclinação consistentemente positiva normalmente indica que as estratégias de negociação da conta são lucrativas, enquanto uma inclinação negativa mostra que elas estão gerando um retorno negativo.
QUEBRANDO 'Curva de Equidade'
Como apresenta dados de desempenho em forma gráfica, uma curva de capital é ideal para fornecer uma análise rápida de como uma estratégia foi realizada. Além disso, várias curvas de patrimônio podem ser usadas para avaliar o desempenho e o risco de várias estratégias de negociação. (Para mais informações, consulte: Interpretando um Relatório de Desempenho da Estratégia.)
Cálculo da Curva Patrimonial.
Suponha que o capital inicial de um comerciante seja de US $ 25.000 e seu primeiro negócio de 100 ações tenha um preço de entrada de US $ 50 e um preço de saída de US $ 75. Comissão sobre o comércio é de US $ 5.
A negociação é registrada em uma planilha da seguinte maneira:
Capital inicial = capital inicial - ((preço de entrada x qtd. De ações) - comissão)
Capital inicial = capital inicial - ((preço de saída x qtd de ações) - comissão)
Repita o processo acima para cada novo comércio.
Negociando a curva de capital.
Todas as estratégias de negociação produzem uma curva de capital que possui vencimento e períodos de perda. A representação visual é semelhante a um gráfico de ações. Os comerciantes podem aplicar uma média móvel, simples ou exponencial, à sua curva de capital e usá-la como um indicador.
Uma regra simples poderia ser introduzida para parar a negociação da estratégia se a curva de capital cair abaixo da média móvel. Uma vez que a curva de patrimônio se mova de volta acima da média móvel, o negociador pode querer começar a negociar a estratégia novamente. O software de automação comercial permite que os investidores façam backtest de sua estratégia para ver como ela teria sido executada nos dados históricos. Isso normalmente inclui a capacidade de gerar uma curva de capital para cada estratégia usada. (Para saber mais sobre backtesting, consulte: Backtesting: Interpretando o Passado.)
As regras do sinal de negociação poderiam ser reforçadas adicionando-se outra média móvel à curva de capital e esperando-se um cruzamento das duas linhas antes que seja tomada a decisão de interromper ou iniciar a estratégia. Por exemplo, se a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, o comerciante começaria ou recomeçaria sua estratégia, e se a média móvel rápida cruzasse abaixo da média móvel lenta, eles parariam sua estratégia.

Varejo FX.
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Negociação de Curva de Capital, Parte 1 & # 8211; Médias Móveis.
"Pessoalmente, eu gosto de ter a maior probabilidade de sucesso quando negocio, e a negociação de curva de capital pode melhorar isso.
Este artigo foi escrito por Steve Nauta, co-fundador da Daticks.
Na superfície, a negociação é fácil. Compre quando o mercado estiver subindo e vendendo quando o mercado estiver em baixa. Veja, é fácil. Bem, quando é que o mercado sobe e quando é que o mercado está a descer? Essa é a parte mais difícil, certo? Muitas estratégias de negociação estão disponíveis para ajudá-lo a determinar as especificidades de quando e como negociar, quando comprar ou vender, quando sair, etc. O problema é que a maioria das pessoas estraga o básico.
O que quero dizer com a maioria das pessoas estraga o básico? Bem, todo mundo está olhando para os mesmos níveis de fibra, níveis de suporte e resistência, média móvel e muito mais, meu ponto é que todos nós estamos usando a mesma análise técnica. Por que alguns ganham dinheiro e outros não?
Quer aumentar a rentabilidade e diminuir os levantamentos?
Uma coisa que funciona bem para alguns traders para aumentar a rentabilidade e diminuir os drawdowns é a negociação de curva de capital. A negociação da curva de capital é semelhante a observar a média móvel em um gráfico de moeda. Se o seu capital atual estiver acima (ou maior que) da média móvel de sua curva de patrimônio, você negocia como normalmente faria. Se seu patrimônio está abaixo da média móvel de sua curva de capital, você para de negociar ou negociar um tamanho menor.
Você está essencialmente usando seu próprio histórico de negociações para determinar se deve ou não fazer a próxima negociação sugerida por sua estratégia de negociação. Você também pode usar a negociação de curva de capital para determinar o tamanho do volume. Negocie volumes maiores quando seu patrimônio estiver acima da sua média móvel; negocie volumes menores quando seu patrimônio está abaixo de sua média móvel.
Se você achar que você tende a negociar em raias (como muitos de nós), então, incorporando a negociação de curva de capital em sua estratégia de negociação pode ser ideal para você. Tenha em mente, não há garantia de que isso funcionará para você e sua negociação, mas é definitivamente algo a considerar. Pessoalmente, eu gosto de ter a maior probabilidade de sucesso quando negocio e negociação de curva de capital pode melhorar essas chances.
10 Exemplo de média móvel de negociação de curva de patrimônio comercial.
Primeiro, temos uma média móvel de 10 com a curva de capital normalizada em azul e a média móvel em vermelho. Isso é normalizado para tirar o tamanho do negócio da imagem para que possamos negociar maior ou menor dependendo do sinal sem afetar a análise. Estamos olhando para os momentos em que as linhas se cruzam.
Acima, vemos que muitas vezes a estratégia de negociação teria sido ativada / desativada usando a negociação de curva de capital. Então, abaixo, queremos ver o que acontece com nossa lucratividade e rebaixamento quando um trader incorpora a negociação da curva de capital em sua estratégia de negociação.
Como você pode ver, o desempenho do trader está atrasado em relação ao desempenho real desde o início, porque perdeu um negócio muito lucrativo. Isso pode acontecer às vezes, mas o que estamos procurando é o que acontece ao longo do tempo com a negociação de curva de capital. . . desligou a negociação antes da queda de 20% no desempenho. Então, ele se liga novamente antes de um bom salto no desempenho perto do final. Isto é exatamente o que você deve estar olhando para ver ao incorporar a negociação de curva de capital.
Aqui estão as estatísticas finais:
Retorno Real: 14.63%, Real Decreto: -31.24%, Real DaScore *: 0.2342, Taxa de Vitórias: 26.90%
Retorno do Cenário: 28,72%, Abaixamento do Cenário: -9,31% e Cenário DaScore: 1,5424, Taxa de Vitórias: 53,62%
Assim, supondo que suas vitórias e perdas de negociação tendem a correr em faixas, o que você pode esperar ver com a negociação de curva de capital é uma redução menor, uma vez que tende a encerrar as negociações antes desses grandes levantamentos. Isso é uma grande ajuda e não apenas para sua lucratividade. Psicologicamente, isso também ajuda você. Sua mente não está lhe dizendo que você precisa fazer extra, na próxima negociação, para cobrir suas grandes perdas do último.
20 Exemplo de média móvel de negociação de curva de patrimônio comercial.
Com este próximo exemplo, usaremos uma média móvel de 20 transações. Isso significa que estamos fazendo os últimos 20 negócios para determinar se devemos ligar / desligar nossa estratégia de negociação. A curva de patrimônio normalizada está em azul e a média móvel está em vermelho. Como lembrete, quando a linha média móvel vermelha se move acima da linha da curva de capital, a negociação do trader é ativada. Quando o vermelho se move abaixo do azul, a negociação é desativada.
Novamente, há muitas vezes em que a negociação seria ativada / desativada; no entanto, desta vez, percebemos que não perdemos esse comércio muito lucrativo desde o início (como fizemos com o exemplo de 10 acima). Isso se deve à configuração da média móvel igual ao patrimônio até que haja 20 negociações, semelhante à forma como foi tratada no exemplo de 10 transações. Também de interesse, é que o exemplo do comércio 20 desliga a estratégia muito mais cedo no que diz respeito à grande queda no patrimônio líquido.
Aqui estão as estatísticas finais:
Retorno Real: 14.63%, Real Drawdown: -31.24%, DaScore Atual: 0.2342, Taxa de Vitórias: 26.90%
Retorno do Cenário: 32.98%, Desembarque do Cenário: -9.68% e Cenário DaScore: 1.7033, Taxa de Vitórias: 54.07%
Então, o que podemos aprender com a negociação de curva de capital?
Negociação de curva de capital é melhor incorporada em sua estratégia de negociação já existente. Ele também funciona melhor para os traders entremesclados - ou seja, suas negociações vencedoras tendem a seguir as negociações vencedoras e suas negociações perdedoras tendem a seguir as negociações que perdem.
É melhor usar dados normalizados ao calcular curvas de equidade. Isso permite que a análise ignore o volume e forneça a análise mais precisa. Ele também permite que você continue a negociar sua estratégia (em volumes menores) quando sinaliza um sinal de desativação & # 8220; off & # 8221; sinal. Então, você simplesmente troca tamanhos maiores, ou normais, quando sinaliza "on". & # 8221;
Tente evitar as armadilhas de qualquer análise de negociação, incluindo negociação de curva de capital. Pode ser tentador escolher o melhor intérprete. Uma maneira de evitar o uso dessa ferramenta como apenas outra maneira de ajustar os dados é ver todos os valores dos parâmetros coletivamente (10 trade, 20 trade, etc.). Todos eles mostram resultados semelhantes (mostrando melhoria)? Se sim, sua estratégia de negociação pode ser uma boa opção para esse tipo de análise.
Uma vez que você pegar o jeito de incorporar a negociação de curva de capital em sua estratégia de negociação, pode haver melhorias significativas em seus levantamentos e lucratividade.
* DaScore = Retorno / Abs (2 * máx. De rebaixamento)
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Melhor método para aumentar a curva de capital.
Qual é o melhor método para aumentar a curva de capital?
Esta resposta não tem uma verdade universal. Vários comerciantes de Forex, sem dúvida, responderão a essa pergunta de maneira diferente. No entanto, com essa declaração de advertência atrás de nós, queremos explicar um conceito que tem o potencial de acelerar a curva de capital de um comerciante. Antes de começarmos, talvez você queira conferir nossa Estratégia de Tendência Dupla ou nosso indicador personalizado de momento, porque uma estratégia comprovada com nosso indicador pode melhorar sua precisão e isso ajudará a aumentar sua curva de capital.
FAZENDO GANHOS SUBSTANCIAIS.
Uma curva de capital de um comerciante de Forex nunca será sem seus altos e baixos. Os níveis de rebaixamento e a volatilidade acompanhada em relação ao retorno variam muito de trader para trader, o que depende do apetite ao risco, estilo de negociação, estratégias, etc. Obviamente, o principal objetivo de cada trader é melhorar e otimizar a rentabilidade. em relação ao risco envolvido.
Melhorar a borda é um processo de longo prazo e geralmente não acontece durante a noite. É por isso que todas as sextas-feiras publicamos um artigo que tenta fornecer uma valiosa pepita de informações vitais para o sucesso do Forex. Se você concorda com isso, deixe-nos saber abaixo na seção de comentários. 🙂 Com cada artigo, os operadores de Forex podem trabalhar para melhorar sua vantagem.
Em primeiro lugar, obter ganhos substanciais é produto de um modelo de negócios bem-sucedido. Negociar é um negócio e precisa ser tratado como um negócio antes que lucros consistentes possam ser feitos. Um plano de negociação, gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro, psicologia de negociação equilibrada, gerenciamento de comércio etc. são todos os ingredientes-chave desse modelo. Esses elementos são pré-requisitos.
No entanto, no artigo de hoje, queria enfatizar alguns elementos que melhorariam o caminho para o sucesso e os lucros. Aqui está o "Triângulo Dourado":
2) Melhore as taxas% de taxa de ganho e R: R, entendendo onde estão os grandes espaços abertos.
3) Implementação de negócios com gestão comercial e psicologia comercial (paciência, falta de medo, disciplina e sem desequilíbrio emocional)
Estes conceitos estabelecem as bases para fornecer aos investidores Forex uma margem substancial. All of the three elements of the golden triangle have been discussed in previous and recent articles – especially the TOFTEM model and the wide open spaces concept. But what links these two together? The answer is market structure.
The market structure is a method which allows retail Forex traders to interpret the charts the same way as a big institutions. The best way to grasp this concept is by joining our live trading room. Here we analyze and break down the market structure session by session.
In general though the market structure is a method which analyzes price action (momentum / correction), chart patterns, key levels, support and resistance, and Fibonacci to understand and identify the TOFTEM model and wide open spaces concept.
Understanding and trading market structure allows Forex traders to identify higher reward versus lower risk opportunities. And it is exactly the success rate of finding those high reward to low risk opportunities which provides Forex traders with an enhanced edge and a substantial boost of their equity curve.
The TOFTEM model and the wide open space concepts are tools and processes that allow traders to understand and grasp the market structure and identify areas which have a higher probability of boosting the equity curve.
BEST PIECES OF THE PIE.
How can a Forex trader best capitalize on the wide open spaces? The answer is simple: by actually trading them. 🙂 The answer might sound redundant but actually allowing the trade to capitalize on the space requires a sturdy trade plan and balanced execution of the plan.
Let us take a look at a practical example on the GBPUSD.
Step 1) is there a trend and if so, which direction?
Yes in this example the trend is up. Price is making higher highs and higher lows and is in an established uptrend due to the presence of trend channel with 3 hits on the bottom of that channel.
Step 2) is there an opportunity?
Yes price has bounced made a retracement back to the bottom of the uptrend channel and the 50% Fibonacci retracement (blue). This provides a major discount within this uptrend.
Step 3) are there any filters present?
There was a key resistance level (orange) and weekly trend line (purple) but those have actually become support after the break. There is another layer of resistance (red), however those levels are a substantial distance away from current price.
Step 4) Is there a trigger?
Yes there are multiple triggers. First of all, a break of the resistance line (magenta) indicated a potential breakout trade setup earlier. At the moment a break of the resistance line (purple) indicates the end of the downside correction. A break of that line signals the change of market psychology and is an important line in the sand for bulls and bears. The downside break of the support line (green) would be counter trend reversal setup.
Step 5) what is the entry method?
The entry could be at the immediate break of the trend line. Other options are zooming in to lower time frames to trade the break of a smaller consolidation, the pullback, bounce or continuation. Read more on entry methods.
Step 6) what is the trade plan?
Considering the fact the upside has a tremendous wide open space ahead of it, capitalizing on that space is how a trader can boost the equity curve.
Obviously one winning trade on its own would be good. But what happens if a trader does not recognize the wide open space (green boxes) and cuts the winner early and short (blue line)? The answer is simple: a lot of profit potential is left on the table.
Compare that scenario with a trader that actively capitalizes on this widen open space via a trailing stop, trade management and/or scaling in and out. The profit potential becomes enormous.
In this example the Forex trader is maximizing potential reward by:
Aiming partly for a fixed take profit at a key level of the market (tops) Allowing a trail stop to capture extra price movements if resistance breaks.
[tweetable alt=””]With our specific trail stop methodology, this trade closed for a 280 pip gain versus a 60 pip risk, or a 4.7:1reward to risk ratio[/tweetable]. A couple of trades like that and the equity curve starts to look very nice.
The trader can also reduce the risk somewhat on any one particular entry (breaks and pullbacks) by scaling in as the trader is waiting for more confirmation at multiple spots on the charts.
The Forex trader maximizes the reward and minimizes the risk on a trade.
Do you think that the market structure could help boost your profit potential? Deixe-nos saber abaixo!
As always thanks for sharing this article and wish you Good Trading!
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Isenção de responsabilidade: Negociar na margem do mercado tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.